Практически все трейдеры используют теханализ в том или ином виде. Отказаться от ТА могут позволить себе только инвесторы с длинным горизонтом планирования. С уменьшением таймфрейма эффективность фундаментального анализа снижается, а при торговле внутри дня, а тем более при скальпинге, у ТА просто нет альтернативы. Это самая обширная группа индикаторов, их применяют для определения направления движения в будущем, скорости изменения стоимости актива, потенциала тренда и удобных моментов для входа и выхода. Все расчеты ценовых индикаторов базируются на параметрах цены и динамике ее изменения.
В графическом анализе все фигуры принято разделять на два класса:
Как анализировать графики с помощью описанных выше методов, рассмотрим на примере пары EUR/USD. Лучше, чтобы в торговой стратегии были скомбинированы два-три метода анализа. Это могут быть технический анализ и трендовые индикаторы, или технический анализ и свечные паттерны, или комбинация трендовых индикаторов и осцилляторов.
В каких бизнес-областях применяются графы?
К тому же, подобная структура данных затрудняет централизованное хранение данных. По ряду 1441 видно, что большая часть значений лежит ниже 8000 — распределение этого показателя асимметрично. В этом случае значения выше 8000 могут быть связаны с какой-нибудь аномалией.
Графовый анализ
Дальше нужно понять, при каких условиях будет продолжение роста или разворот тренда, какие паттерны здесь могут быть сформированы. На последнем шаге определите потенциальную прибыль и убыток. На последнем шаге остается только записать все полученные ответы в виде торгового плана и следовать ему. В техническом анализе в расчет берется только график и движение цены. В отличие от фундаментального анализа, ТА не учитывает внешние факторы, влияющие на стоимость акций — конкуренция или спрос на продукцию компании. Технические аналитики в своих прогнозах используют инструменты для поиска закономерностей на графиках, проводят арифметические расчеты.
Нисходящий треугольник
Дополнительно на график выводится уведомление, когда рыночная ситуация позволяет выгодно открыть ордер. Прежде чем начать, определимся с тем, как выбрать график для анализа. Наиболее привычным и информативным для большинства трейдеров является свечное отображение цены, поэтому будем работать с ним. По этим построенным нами графикам видно, что изучаемый показатель растёт во времени и имеет чёткую квартальную сезонность. Явных выбросов в динамике нашего показателя не наблюдается, поэтому дополнительных исследований относительно причин происхождения необычных событий мы можем не проводить.
Ниже рассмотрим способы использования графов и приведем примеры бизнес-областей, в которых они применимы. Помимо графовых СУБД, для работы с графами существуют специальные программные библиотеки (например, для Python написаны популярные библиотеки NetworkX и igraph). Также при необходимости логику графовых вычислений можно частично реализовать и в реляционных базах данных. Но только от уровня вашего профессионализма и умения грамотно анализировать графики зависит, выйдете ли вы в плюс на конкретном временном отрезке. Рассмотрим, как анализировать графики, на примере пары EUR/USD. Использовать для этого будем комбинацию технического и свечного анализов.
Инструментарий ТА огромен и предоставляется бесплатно, без установки дополнительного ПО и даже без регистрации такими крупными брокерами, как LiteFinance и Plus500. Для начала очень важно понимать хотя бы азы технического анализа, чтобы избежать детских ошибок. Благодаря графовым алгоритмам у нас появляется возможность дополнять данные о наших объектах такими необычными метриками, как центральность или сходство с интересующим нас объектом. Эти признаки хороши, когда мы имеем дело с клиентами, чьё поведение зачастую сложно оценить на основе только лишь табличных данных.
Нисходящий треугольник сигнализирует о том, что предложение на рынке превышает спрос, соответственно предсказывает движение рынка вниз. Всё сказанное о двойное вершине справедливо и в отношении этой фигуры с той лишь разницей, что она образуется внизу рынка и свидетельствует о переломе нисходящего тренда. Высокая популярность и распространенность ТА уже сама по себе говорит о его надежности как инструмента прогнозирования.
Как видим, уже простой анализ линейного графика нам даёт достаточно много информации. Это можно сделать используя графический и статистический анализ данных. Нисходящий треугольник имеет горизонтальную нижнюю сторону и понижающуюся верхнюю.
Из-за подобного подхода у трейдера может возникнуть ложное ощущение видения будущего, а это большая ошибка. Любое торговое решение, принятое на основе технического анализа, имеет вероятностный и оценочный характер. Считается, что произошел прорыв треугольника, если цена закрытия свечи зафиксирована за пределами одной из соответствующих сторон треугольника (в сторону продолжения тенденции).
Каждый бар – это вертикальная линия с направленными в противоположные стороны короткими горизонтальными чертами. Data Lineage можно хранить в базе данных в виде направленного графа. В качестве вершин берутся источники данных, витрины и всё, что находится между ними, а дугами обозначается та информация, которая перемещается из одного места в другое.
- Для примера выше изображен линейный график цены акций Apple.
- Первые же классические труды, описывающие способы прогнозирования настроения инвесторов на биржах, появились в конце XIX – начале XX века.
- BOM используются в первую очередь для обеспечения стабильной работы производственных потоков.
Наиболее информативным способом представления изменений котировок с течением времени в техническом анализе считаются ценовые графики, расположенный на шкале времени. Индикаторный анализ предполагает использование сразу нескольких инструментов. Это позволяет аналитику фильтровать ложные сигналы и делать более точные прогнозы. В начале XX века своими трудами отличились Вильям Ганн, Ричард Вайкофф, Ральф Эллиотт, их методы применяют тысячи аналитиков, трейдеров и инвесторов. А в 1948 году вышла книга Роберта Эдвардса и Джона Маги “Технический анализ трендов на фондовом рынке”, которая переиздается по сей день, а описанные в ней методы применяет каждый трейдер. Многие процессы и даже те из них, в которых на первый взгляд нет готовой графовой структуры, удобно представлять в виде графов.
Точечная диаграмма так же позволяет понять, имеем ли мы дело с однородной выборкой или же в наших данных имеются какие-то подгруппы. В нашем случае такие подгруппы имеются, но они все описываются одной и той же линейной зависимостью (все лежат на одной и той же линии). По первой ящичковой диаграмме сделать какие-либо интересные выводы затруднительно — распределение случайной величины там выглядит достаточно однородно. По расположению квартилей и медианы, однако, можно прийти к выводу об асимметрии в распределении.
Обычно линия шеи в качестве уровня сопротивления обозначается последним пиком перед формированием фигуры. После пробития этого уровня в точке А, цена формирует инвестиции в платину максимум левого плеча и снижается к точке В. Отскочив от нее вновь, цена формирует еще более высокий максимум головы, и возвращается в точку С.
А вот многие индикаторы дают запоздавшие, но зато более точные результаты. Поэтому лучше использовать сразу несколько видов теханализа, чтобы получать сигналы из нескольких источников — повысится точность прогнозов. На графике выше показан принцип формирования японской свечи.
Тем не менее, в поведении модели есть определенные закономерности. Если предыдущий тренд был восходящим, то симметричный треугольник вероятно пойдет вверх. Если же предшествующий тренд был нисходящим, то треугольник продолжится ходом вниз.
Таким образом компания может заблаговременно оценить, какие условия предлагать своим клиентам, а кому и вовсе стоит отказать. Традиционный подход к поиску уязвимостей – посмотреть на ситуацию глазами хакера. Поэтому компании прибегают к помощи “этичных хакеров” и строят графы атак вручную на основе найденных проблем с безопасностью. К тому же, графы, построенные вручную, могут иметь недочеты, поскольку этот процесс сильно зависит от экспертизы хакеров. Сетевые инфраструктуры уже являются готовыми графами, и их возможно представить в виде виртуальных графов.
В остальном с точки зрения технического анализа Price Action по барам читается так же, как и по японским свечам. На графике выше изображена пятиволновая бычья структура и двойной зигзаг. Подробнее о принципах волновой теории Эллиотта, типах волновых структур и правилах определения для каждой волны вы сможете найти в серии моих материалов, посвященной этой теме. Первая статья, с которой следует начать ознакомление — “Волновая теория Роберта Пректера. К примеру, на графике выше синяя метка указывает на свечу, по своей форме напоминающую молот. В техническом анализе по системе Price Action данный паттерн — разворотный сигнал.
Цифрой «1» отмечен максимум текущего периода, цифрой «2» – цена закрытия, цифрой «3» – цена открытия свечи, а цифрой «4» – минимум. Зеленые бары являются бычьими, то есть свечами роста, а красные – медвежьими. В медвежьих барах цена открытия располагается выше уровня закрытия, а в бычьих наоборот. Уровни открытия и закрытия формируют “тело” свечи, а максимум и минимум, выходящие за пределы “тела”, называются “тенями” или “фитилями”. Чем длиннее “тело” и короче “тень”, тем более уверенный настрой у быков или медведей. Подобные чек-листы каждому трейдеру желательно иметь по тем стратегиям, которыми он пользуется для торговли на финансовых рынках.
Отмывание денег – это сокрытие источника доходов, полученных преступным путём. Этот подвид операционных рисков связан с несовершенством финансовых процессов и их реализацией в информационных системах банков. Одним из факторов риска является возможное вхождение клиентов в мошеннические группы, уклонение от нагрузки или обналичивание денег. Спрос на перевозки растёт, и компаниям, занимающимся перевозками, необходимо одновременно поддерживать высокий уровень сервиса и контролировать затраты на оказание своих услуг. Одна из возможных стратегий при ручном построении маршрута – максимизировать прибыль за счёт наибольшего количества заказов на маршруте и кратчайших перегонов между точками. Пользуясь табличными данными, можно анализировать статистические показатели клиентов и групп, обобщать клиентов с помощью кластеризации.
Если по первому ряду нам удалось её легко увидеть, то для однозначного вывода по второму ряду нам стоит построить дополнительные графики. На графике ниже пример перевернутой фигуры «голова-плечи» (такое тоже бывает на рынке). Формирование и сигналы полностью аналогичны фигуре на вершине рынка. Каждый из видов технического анализа обладает своими особенностями. Например, система Price Action позволяет спрогнозировать разворот сразу после его начала.
Она показывает, с какой частотой в ряде данных встречаются те или иные значения. Строится она достаточно просто — значения в ряде данных упорядочиваются по величине, исследователь задаёт интервалы и считает, сколько значений попало в эти интервалы. Каждая линия на этом графике — это изменение показателя в пределах одного года. По такому графику видно, что каждый второй квартал наблюдается рост показателя (пик продаж), в то время как каждый четвёртый квартал значения оказываются ниже среднегодовых. Встречаются довольно часто в роли коррекции на энергично развивающихся трендах. Типовые конфигурации этих схожих моделей представлены на рисунке.
Помимо рассмотренных нами тут графиков есть ещё различные столбиковые и круговые, но для целей прогнозирования они обычно несут мало информации. В некоторых случаях (особенно если вы работаете с матрицами и объектами класса «mts») вместо функции «plot» можно использовать функцию «pairs». По нему видно, что между нашими переменными имеется нелинейная зависимость (не удивительно, ведь мы же её и использовали при генерации переменной «y»). Впрочем, нелинейность в этом случае носит слабый характер и может быть проигнорирована. Точкой в середине ящичковой диаграммы иногда обозначают среднюю величину по выборке.
Самыми распространенными инструментами ТА являются графические паттерны, паттерны Price Action, волновая теория Эллиотта, различные индикаторы. Нельзя забывать про трендовый анализ, уровни поддержки и сопротивления – эти инструменты являются базовыми для большинства трейдеров. Гигантское количество инструментов форекс котировки как показатель ценности валютной пары технического анализа мешает сделать выбор. Физически изучить все существующие методы за короткий срок невозможно. Инструменты ТА развиваются каждый день, их выбор только расширяется. Многие новички начинают пробовать все по чуть-чуть и, не разобравшись полностью в одной технике, переходят к другой.
Отметим, что чаще всего после прорыва линии шеи цена возвращается к ней снизу (точка E) и лишь затем окончательно уходит вниз. По полученной точечной диаграмме видно, что между нашими двумя переменными https://inet-zarabotok.org/ есть связь, близкая к линейной, выбросов либо явных изменений в связях не наблюдается. Просто так строить его не имеет никакого смысла, так как его крайне тяжело читать и интерпретировать.
Графический анализ заключается в представлении данных в графическом виде и их последующему анализу. Самый простой из возможных и один из самых информативных графиков — это линейный график. Он позволяет посмотреть на изменение показателя во времени.
На графике показана динамика показательно отдельно по сезонам. Горизонтальными линиями на графике показаны средние значения по каждому из кварталов. Очевидно, что показатель демонстрирует рост из года в год, при этому сезонность носит достаточно явный характер. Если по оси абсцисс откладывать моменты времени, а по оси ординат — значения нашего показателя, то мы получим простой линейный график. В заключение отметим, что отклонение от характерной динамики формирования фигуры должно настораживать.